• 本片动用了近百名群众演员参与拍摄，而这些群众演员中既有夏河当地的藏族同胞，又有一些专门招来的外国留学生装扮游客。
• 为了帮助演员入戏，剧组特地给演员准备了一盒录影带，每个演员进组前都要悉心揣摩练习，学会成为一名合格的贼，刘若英开玩笑称：进组一周不到，剧组就成了“贼头”速成班了。
• 本片来到高原拍摄时葛优有些不适应，说话走路都是慢悠悠的。
• 片中冯小刚给自己搭建出来的火车起了一个叫“无中生有”的名字。冯小刚取这个名字就是怕有人对号入座，所以干脆直接告诉观众这是无中生有的，反而不麻烦。
• 本片的戏讲的是冬天的事，可拍摄的时间是酷暑。剧组群众演员又比较多，而且都穿着羽绒服在户外拍戏，为了怕演员中暑，在拍摄前剧组就让演员先吃藿香正气丸，喝十滴水。
• 戏里的扒窃三人组葛优、李冰冰、尤勇在剧外称得上是“活宝三人组”。葛优与尤勇在离李冰冰一定距离的两边刚坐下，李冰冰就大喊：“怎么还怕传绯闻啊？”于是左右开功，拉着两人的手指头就往自己身边拽。
• 本片开工的第一天，刘德华便发生飞车摔落泥坑的意外，幸好人并没有受伤，过了有惊无险的一天。
• 本片剧组工作人员的T恤上，除了名字还印了一幅大大的敦煌佛像壁画。