• 2001年到2006年期间，香港曾发生几起十分轰动的“警杀警”案件，后心理专家鉴定，身为警员的案犯徐步高患有精神分裂症。《魔警》的剧本参考了徐步高枪击案，将徐的孤僻性格放入吴彦祖的角色。
• 为了深刻演出“入魔”过程，吴彦祖在导演林超贤的要求下，在短短六星期中，快速减肥13公斤，从80公斤急降至67公斤。
• 吴彦祖称拍《魔警》最对不起老婆，当时Lisa.S已经怀孕三个月，但为保持拍戏状态，吴彦祖三个月都没怎么跟她说话。电影杀青后，两人一起去了趟南非，吴彦祖才缓过来。
• 因档期限制，张家辉拍摄本片只用了12天。
• 张家辉感慨拍摄《魔警》“体力上不用像《激战》那样大量准备和消耗，但从心理上来说却，扮演这个角色却更累”。
• 片尾加油站爆炸那场戏差不多花费了一千万港币，包括便利店里的商品都是真实摆放。
• 影片中有几场吴彦祖跪地用皮带抽打背部的自虐戏，吴彦祖自己爆料称，皮带等道具都是真的，而且现场是真的打！
• 吴彦祖向媒体透露，会接演这部影片是因为知道有张家辉。